Credit Scoring and Rating for Bank Lending (BN011)

Deskripsi Training

Training ini memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan credit scoring dan credit rating dalam proses pemberian kredit di industri perbankan. Peserta akan mempelajari struktur model scoring, parameter penilaian risiko, serta bagaimana hasil scoring dan rating digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan kredit. Pelatihan ini juga mencakup analisis data debitur, validasi model, serta integrasi scoring dengan kebijakan kredit dan sistem core banking.

Silabus Training

• Modul 1: Konsep Dasar Credit Scoring dan Rating
  Menjelaskan pengertian credit scoring, credit rating, serta perbedaannya. Modul ini membahas tujuan penerapan scoring dan rating dalam sistem kredit bank serta hubungan keduanya dengan manajemen risiko kredit.
• Modul 2: Komponen dan Variabel Scoring Model
  Membahas variabel kuantitatif dan kualitatif yang digunakan dalam model scoring seperti rasio keuangan, perilaku pembayaran, data demografis, dan faktor non-keuangan lain. Juga dijelaskan metode pengumpulan dan normalisasi data.
• Modul 3: Pengembangan dan Validasi Model Scoring
  Menguraikan proses membangun model scoring, mulai dari seleksi variabel, penetapan bobot, uji akurasi, hingga validasi model menggunakan data historis. Peserta juga belajar menilai stabilitas dan konsistensi model.
• Modul 4: Implementasi Credit Rating dan Penetapan Limit Kredit
  Fokus pada penerapan credit rating untuk debitur korporasi dan komersial, termasuk pengelompokan risiko, penetapan limit, dan pengaruh rating terhadap pricing dan provisioning.
• Modul 5: Integrasi Scoring dengan Sistem Kredit dan Regulasi OJK
  Membahas penerapan scoring di sistem kredit bank (core system) serta kepatuhan terhadap peraturan regulator seperti POJK terkait manajemen risiko kredit dan pengawasan model internal.

Contoh Kasus

Seorang analis risiko diminta mengevaluasi model credit scoring yang menghasilkan banyak false positive (nasabah berisiko rendah ternyata gagal bayar). Peserta diminta mengidentifikasi faktor penyebabnya dan merancang strategi validasi ulang model.